Rendimiento y backtesting
Tres años continuos de backtesting en H4 sobre el NOR25, desde $2,000 iniciales, junto a una ventana en vivo con seguimiento prospectivo. Recompensa y riesgo lado a lado — no solo la curva que favorece.
De $2,000 → $125,761 de equity final
Beneficio bruto ÷ pérdida bruta, todas las operaciones
679 ganadoras de 865 operaciones
Por operación, neto de swaps
| Métrica | Valor | Detalle |
|---|---|---|
| Drawdown máximo de equity | 45.72% | −$38,336.57 flotante, peor período de estrés |
| Drawdown máximo de balance | 12.58% | −$12,665.68 solo en operaciones cerradas |
| Máximo de pérdidas consecutivas | 28 | 158 ganancias consecutivas máximas en la misma corrida |
| Mayor pérdida individual | −$1,694.18 | frente a la mayor ganancia de $2,449.59 |
El drawdown de equity incluye la pérdida flotante dentro de cada operación; el de balance no — mira por qué importa esa distinción.
30 mar – 29 ago 2026
Una ventana más corta y reciente sobre la misma base de $2,000 — la volatilidad de una cuenta joven es naturalmente mayor en términos porcentuales, exactamente el efecto descrito en la página de metodología.
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Estos son resultados de backtest y simulados, no un historial en vivo auditado. El rendimiento simulado tiene limitaciones inherentes y no representa operativa real; el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Quieres ver cómo se sostienen estos números entre distintas elecciones de parámetros? Abre el barrido de optimización de 409 pasadas.